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金融工程常年位居時(shí)代“主流”專業(yè)，被號(hào)稱是最有錢途的留學(xué)項(xiàng)目。

據(jù)說(shuō)是商科+計(jì)算機(jī)雙重技能傍身，還有STEM各種政策光環(huán)加持，這樣的項(xiàng)目怎么能不被人青睞？

隨著越來(lái)越多行業(yè)集團(tuán)對(duì)相關(guān)人才的需求加大，使得該專業(yè)國(guó)內(nèi)學(xué)生的申請(qǐng)不斷的增長(zhǎng)，本篇就為對(duì)金工項(xiàng)目情有獨(dú)鐘的你提供最全面的金工專業(yè)指南！

02  什么是金工？

◆  金融工程是以數(shù)學(xué)工具來(lái)建立金融市場(chǎng)模型和解決金融問(wèn)題的新興學(xué)科。

其本質(zhì)是利用各種衍生金融工具，如期權(quán)，期貨，以及互換等，對(duì)金融領(lǐng)域中的各種風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理。

提到金融工程，可能很多人會(huì)直接把它跟金融劃上等號(hào)，但事實(shí)上這是一種常見(jiàn)的思維誤區(qū)，金融和金融工程從本質(zhì)上來(lái)說(shuō)，根本是兩個(gè)不同的專業(yè)。

金融需要具有處理銀行、證券、投資等方面業(yè)務(wù)的基本能力，熟悉國(guó)家有關(guān)金融的方針政策和法規(guī)，了解本學(xué)科的理論前沿和發(fā)展動(dòng)態(tài)的管理人員；而金融工程需要具有數(shù)學(xué)，計(jì)算機(jī)和現(xiàn)代金融理論。

金融學(xué)更多的是以基礎(chǔ)變量如利率、匯率、貨幣供應(yīng)為學(xué)習(xí)對(duì)象；而金融工程主要依賴金融衍生工具，比如期貨期權(quán)\遠(yuǎn)期\互換等。

◆  金融工程更重視數(shù)理技術(shù),而金融學(xué)則注重經(jīng)濟(jì)知識(shí)。

金融工程需要engineering的知識(shí)，會(huì)更注重工程而不是金融；金融更微觀，偏向于公司金融。

金融只是金融、會(huì)計(jì)和微觀的概念；而金融工程更注重宏觀上二級(jí)市場(chǎng)交易的主要概念。

03  “金工”課程設(shè)置    

金工專業(yè)的課程通常包括金融風(fēng)險(xiǎn)管理、投資組合分析、期貨和期權(quán)、資產(chǎn)定價(jià)、固定收益分析、利率模型、股票市場(chǎng)分析等，還包括學(xué)習(xí)這些內(nèi)容所需要的數(shù)學(xué)和計(jì)算機(jī)儲(chǔ)備。

課程以授課形式為主，并鼓勵(lì)學(xué)生暑假實(shí)習(xí)，保證在一到兩年內(nèi)將學(xué)生進(jìn)行全方位的實(shí)際能力的訓(xùn)練，與實(shí)際就業(yè)相接軌。

大致對(duì)金融工程有了認(rèn)知，那么作為近年大熱的留學(xué)項(xiàng)目，究竟需要申請(qǐng)者具備怎樣的hard/soft skills，才可能在申請(qǐng)之戰(zhàn)中大獲全勝？

1、首先是硬實(shí)力

一般院校的金工項(xiàng)目都會(huì)對(duì)申請(qǐng)者有本科階段完成先修課的硬性要求，主要包括數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)、計(jì)算機(jī)、金融等大類的先修課課程。

硬實(shí)力主要指的是先修課GPA，保持在平均85分以上就是比較理想的，最低也不要低于80分。

具體課程列舉如下：

● 數(shù)學(xué)：微積分，線性代數(shù)，隨機(jī)過(guò)程，實(shí)變函數(shù)，偏微分方程，數(shù)值分析

● 統(tǒng)計(jì)：概率論，數(shù)理統(tǒng)計(jì), 時(shí)間序列

● 計(jì)算機(jī)：C++/Python, 算法與數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)

● 金融：金融市場(chǎng)，衍生品定價(jià)，交易，風(fēng)險(xiǎn)管理

在申請(qǐng)金工的道路上，對(duì)努力的大方向有了相應(yīng)的概念之后，接下來(lái)就該考慮擇校的問(wèn)題。不同院校對(duì)于金工項(xiàng)目申請(qǐng)者的需求不盡相同，從而導(dǎo)致申請(qǐng)難易程度也參差不齊。

每一位申請(qǐng)者的背景都有其獨(dú)特性，所以，在考慮擇校問(wèn)題的時(shí)候，申請(qǐng)者需要根據(jù)自身的現(xiàn)有背景，以及自己的學(xué)習(xí)能力和后期可以獲得的實(shí)習(xí)科研資源，來(lái)評(píng)估并最終擇取最適合自己的院校。

2、其次是軟實(shí)力

軟實(shí)力主要說(shuō)的是實(shí)習(xí)、科研項(xiàng)目、數(shù)學(xué)競(jìng)賽等各種活動(dòng)經(jīng)驗(yàn)及成績(jī)的積累。相比金融項(xiàng)目而言，金工項(xiàng)目更看重本科的成績(jī)，數(shù)學(xué)課程的成績(jī)尤為看重，其次是編程課程。

一般來(lái)講，若是申請(qǐng)者有過(guò)2-3段扎實(shí)的量化實(shí)習(xí)經(jīng)驗(yàn)，在申請(qǐng)時(shí)會(huì)有優(yōu)勢(shì)。當(dāng)然如果有BIG NAME的量化實(shí)習(xí)或是計(jì)算機(jī)相關(guān)的實(shí)習(xí)經(jīng)驗(yàn)，也是更優(yōu)的加分項(xiàng)。

崗位類型包括：

● 賣方：

前臺(tái)，Pricing Quant——為金融產(chǎn)品定價(jià)的崗位，也是最賺錢的部門(mén)

中臺(tái)，Risk Quant ——投行內(nèi)部的風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)

Asset Management——賣方的自營(yíng)資產(chǎn)管理部門(mén)

● 買方：

Asset management & Hedge Fund：

Quant Researcher——數(shù)量最多

Portfolio Manager——偏高階崗位

Quant Developer——偏CS

High Frequency Trading：

Algo Trader——數(shù)量最多

Algo Developer——偏CS

Quant Researcher——數(shù)量較少

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